پژوهشنامه حمل و نقل

پژوهشنامه حمل و نقل

تعیین حد آستانه‌ای و بررسی اثر تکانه نرخ ارز بر شاخص قیمت حمل‌ونقل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده
پریسا بازدار اردبیلی
استادیار، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، تهران، ایران
10.22034/tri.2025.517784.3334
چکیده
یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی حمل‌ونقل شوک‌های ناشی از شاخص قیمت حمل‌ونقل می‌باشد. اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت حمل‌ونقل یکی از موضوعات مهم در بخش حمل‌ونقل و سرمایه‌گذاری در این بخش می‌باشد. با توجه به وضعیت این دو متغیر در بخش حمل‌ونقل، رهیافت‌های نوین اقتصادسنجی می‌توانند بینش جدیدی ارائه کنند. در این راستا، پژوهش حاضر با به‌کارگیری الگوی خود رگرسیون برداری آستانه‌ای می‌کوشد اثر تکانه نرخ ارز بر شاخص قیمت حمل‌ونقل در ایران را طی سال‌های 1401-1370 به‌صورت غیرخطی بررسی کند. نتایج نشان دادند اثرگذاری نرخ ارز بر شاخص قیمت حمل‌ونقل (محیط تورمی و آستانه آن) وابسته است. به‌طوری‌که اگر شاخص قیمت حمل‌ونقل کمتر از20 درصد باشد، شوک ارزی اثر کمتری بر شاخص قیمت حمل-ونقل دارد و اگر شاخص قیمت حمل‌ونقل بیشتر از20 درصد باشد، شوک ارزی اثر بیشتری دارد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که به دلیل نبود سیاست هدف‌گذاری تورم در بخش حمل‌ونقل و اقتصاد ایران، اثرگذاری شوک نرخ ارز بر تورم در مقادیر کمتر از سطح20 درصد، کمتر و در مقادیر بیشتر از سطح20 درصد، بیشتر است.
کلیدواژه‌ها
حد آستانه‌ای
تکانه نرخ ارز
شاخص قیمت حمل‌ونقل
خودرگرسیون برداری آستانه ای

موضوعات

عنوان مقاله English

Determining the Threshold Limit and Examining the Effect of Exchange Rate Shocks on the Transport Price Index

نویسنده English

Parisa Badar Ardebili
Assistant Professor, Housing & Urban Development Research Center, Tehran, Iran.
چکیده English

One of the factors affecting the economic growth of transportation is the shocks from the transport price index. The effect of exchange rate changes on the transport price index is one of the important issues in the transport sector and investment in this sector. Considering the status of these two variables in the transport sector, new econometric approaches can provide new insights. In this regard, the present study, by using the threshold vector autoregression model, tries to investigate the effect of exchange rate shocks on the transport price index in Iran during the years 1370-1401 in a nonlinear manner. The results showed that the effect of the exchange rate on the transport price index (inflationary environment and its threshold) is dependent. So that if the transport price index is less than 20 percent, the exchange rate shock has a smaller effect on the transport price index, and if the transport price index is more than 20 percent, the exchange rate shock has a larger effect. The results obtained indicate that due to the lack of inflation targeting policy in the transport sector and the Iranian economy, the impact of the exchange rate shock on inflation is smaller at values less than 20 percent and greater at values greater than 20 percent.

کلیدواژه‌ها English

Threshold Limit
Exchange Rate Impulse
Transport Price Index
Threshold Vector Autoregression
- بالونژادنوری، روزبه. شهیدی، آمنه. سعادت مهر، مسعود (1403). رابطه غیرخطی نرخ ارز و نرخ تورم در ایران: رهیافت ناپارمتریک کوانتایل بر کوانتایل. فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی. دوره 9، شماره 1، شماره پیاپی 33، فروردین، 112-83.
-پیرایی، خسرو و کوروش پسندیده، حسین(1381). مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران. سال دوم، بهار، شماره 4، 81-61.
-تحصیلی، حسن (1401). اثرگذاری تکانه نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران: کاربرد الگوی خودرگرسیون برداری آستانه‌ای، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، دوره 27، پیاپی 91، تیر­، 285-257.
- زبیری، هدی (1395). بررسی تأثیر شکاف نرخ ارز رسمی و بازار آزاد بر تورم اقتصاد ایران (رهیافت سری زمانی ساختاری). فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی. شماره26، زمستان، ۱92-۱67.
- طاهری بازخانه، صالح (1402)، تحلیل اثرگذاری نقدینگی و نرخ ارز بر تورم در حوزه زمان – فرکانس، فصلنامه سیاستگذاری اقتصادی، دوره 15، شماره 29، شهریور­، 148-111.
- طیبی، سید کمیل، نصرالهی، خدیجه، یزدانی، مهدی، ملک و حسینی، سید حسن (1394). تحلیل اثر عبور نرخ ارز بر تورم در ایران (1391-1370)، پژوهش­های اقتصادی ایران، دوره 20، شماره 63، تیر، 36-1.
- هاشمی، فواد، حسینی، سید شمس الدین، هژبر کیانی، کامبیز و فرزین، محمد رضا (1399). بررسی رابطه تورم و نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص فشار بازار ارز و درجه مداخله بانک مرکزی، دوفصلنامه مطالعات و سیاست­های اقتصادی، سال هفتم، شماره 2، شماره پیاپی 14، پاییز و زمستان، 266-239.
-سوری، علی (1400). اقتصاد سنجی همراه با کاربرد Eviews & Estata، نشر نور علم، تهران. 525-526.
-Aleem, A., & Lahiani, A. (2014). A threshold vector autoregression model of exchange rate pass-through in Mexico. Research in International Business and Finance, 30, 24-33.
-Allor, P. (2020). The effect of monetary policy and inflation on the exchange rate: A case study of Ghana. Journal of Economics and International Finance, 12(4), 151-163.
-Choudhri, E. U., & Hakura, D. S. (2006). Exchange rate pass-through to domestic prices: does the inflationary environment matter? Journal of international Money and Finance, 25(4), 614-639.
 
-Donayre, L., & Panovska, I. (2016). State-dependent exchange rate passthrough behavior. Journal of International Money and Finance, 64, 170-195.
-https://www.cbi.ir/page/4275.aspx.
-Laflèche, T. (1996). The impact of exchange rate movements on consumer prices.
Bank of Canada Review, (­Winter), 21-32.
-Liu, T.Y. & Teng Ma, J. (2023). Exchange rate and inflation between China and the United States: A bootstrap rolling-window approach. Economic Systems, 1, 11-18.
-Lo, M. C., & Zivot, E. (2001). Threshold cointegration and nonlinear adjustment to the law of one price. Macroeconomic Dynamics, 5(4), 533-576.
- Parab, P. (2022). Exchange rate pass-through in India. Indira Gandhi Institute of Development Research. Mumbai, Working Papers, 2022-012.
-Taylor, J. B. (2000). Low inflation, pass-through, and the pricing power of firms. European Economic Review, 44(7),
1389-1408.
-Tica, J., & Posedel, P. (2009). Threshold model of the exchange rate passthrough effect: The case of Croatia. Eastern European Economics, 47(6), 43-59.
-Valogo, M.K., Duodu, E., Hadrat, Y. & Baidoo, S.T. (2023). Effect of exchange rate on inflation in the inflation targeting framework: Is the threshold level relevant? Research in Globalization, 6, 1-50.
پژوهشنامه حمل و نقل
دوره 22، شماره 2 - شماره پیاپی 83
تابستان 1404
صفحه 471-484